Сравнение USPIX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -15.24% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 19.00% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
ULPIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и ULPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
USPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
ULPIX
Сравнение USPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.56 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.02 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.66 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.89 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.56 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.39 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.54 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.22 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и ULPIX составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и ULPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ULPIX в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.75% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и ULPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.68% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -23.37% | -35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -46.92% | -38.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -59.41% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.30% | -81.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -34.03% | -62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 5.35% | +43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и ULPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.48% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 18.17% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 36.41% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 33.84% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 35.37% | +22.59% |