Сравнение USPIX с ULPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 22.78% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.85%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- -58.52%
ULPIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам USPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 19.01% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between USPIX and ULPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | -0.87 |
The correlation between USPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
ULPIX
Сравнение USPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.85 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 12.53 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | 2.20 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.54 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | 0.64 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и ULPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.68% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -18.30% | -31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -36.59% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -46.92% | -42.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.41% | -40.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.46% | -98.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -33.83% | -62.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 4.16% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и ULPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.80% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 17.95% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 23.74% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 33.92% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.06% | 35.44% | +22.62% |
Сравнение комиссий USPIX и ULPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и ULPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.66% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and ULPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (9.08%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор