PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с ULPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 22.78% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between USPIX and ULPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between USPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

USPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
2.20

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.82

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.85

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

12.53

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

2.20

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.64

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.25

-0.98

Просадки

Сравнение просадок USPIX и ULPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.68%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-18.30%

-31.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-36.59%

-44.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-46.92%

-42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.41%

-40.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.46%

-98.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-33.83%

-62.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

4.16%

+21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.80%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

17.95%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

23.74%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

33.92%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

35.44%

+22.62%

Сравнение комиссий USPIX и ULPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и ULPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and ULPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор