PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с ULPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 22.85% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

ULPIX

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.39%
С начала года
12.68%
6 месяцев
9.80%
1 год
38.57%
3 года*
31.58%
5 лет*
16.50%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		12.68%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between USPIX and ULPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between USPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

USPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.67

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.20

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.29

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

9.69

-11.59

USPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и ULPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.68%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-18.30%

-28.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-36.59%

-44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-46.92%

-42.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-59.41%

-40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.70%

-93.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-33.77%

-62.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

4.31%

+21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

9.79%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

19.84%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

25.09%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

34.12%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

35.48%

+9.11%

Сравнение комиссий USPIX и ULPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и ULPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ULPIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		8.09%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and ULPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to ULPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор