Сравнение ULPIX с RYNVX
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.78%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции RYNVX по среднегодовой доходности: 22.78% против 18.98% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.78%
RYNVX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам ULPIX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 19.01% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.73% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between ULPIX and RYNVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.99 |
The correlation between ULPIX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULPIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
ULPIX
RYNVX
Сравнение ULPIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 12.63 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и RYNVX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULPIX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -76.54% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -13.84% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.59% | -27.49% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -40.92% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -48.58% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.09% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.83% | -19.62% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.08% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и RYNVX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULPIX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.41% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 13.49% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 17.83% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 25.95% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 27.39% | +8.05% |
Сравнение комиссий ULPIX и RYNVX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и RYNVX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности RYNVX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.66% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ULPIX and RYNVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ULPIX has higher volatility (5.80%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs RYNVX's -76.54%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULPIX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор