Сравнение ULPIX с SSO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ULPIX с SSO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULPIX или SSO.

Корреляция

Корреляция между ULPIX и SSO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULPIX

SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULPIX:

-0.05

SSO:

0.03

Коэф-т Сортино

ULPIX:

0.20

SSO:

0.31

Коэф-т Омега

ULPIX:

1.03

SSO:

1.05

Коэф-т Кальмара

ULPIX:

-0.05

SSO:

0.04

Коэф-т Мартина

ULPIX:

-0.21

SSO:

0.15

Индекс Язвы

ULPIX:

9.14%

SSO:

8.46%

Дневная вол-ть

ULPIX:

38.92%

SSO:

37.62%

Макс. просадка

ULPIX:

-89.55%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

ULPIX:

-29.57%

SSO:

-28.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULPIX показывает доходность -22.35%, а SSO немного выше – -22.19%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.27% соответственно.

ULPIX

С начала года

-22.35%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-24.69%

1 год

1.49%

5 лет

14.71%

10 лет

11.71%

SSO

С начала года

-22.19%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-22.53%

1 год

4.88%

5 лет

22.89%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ULPIX и SSO

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

ULPIX

ProFunds UltraBull Fund

ULPIX: 1.46%

SSO

ProShares Ultra S&P 500

SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULPIX и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULPIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULPIX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULPIX: -0.05

SSO: 0.03

Коэффициент Сортино

ULPIX: 0.20

SSO: 0.31

Коэффициент Омега

ULPIX: 1.03

SSO: 1.05

Коэффициент Кальмара

ULPIX: -0.05

SSO: 0.04

Коэффициент Мартина

ULPIX: -0.21

SSO: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULPIX

SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и SSO

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SSO в 1.08%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ULPIX ProFunds UltraBull Fund	0.82%	0.64%	0.02%	0.00%	0.00%	0.49%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	1.08%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и SSO

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULPIX

SSO

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и SSO

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 27.14% и 26.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULPIX

SSO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULPIX с SSO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и SSO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ULPIX и SSO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULPIX и SSO

ULPIX

SSO

Сравнение ULPIX c SSO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и SSO

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и SSO

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и SSO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество