PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULPIX с RYVVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULPIX и RYVVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и RYVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
678.07%
190.84%
ULPIX
RYVVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULPIX:

1.79

RYVVX:

0.67

Коэф-т Сортино

ULPIX:

2.23

RYVVX:

1.04

Коэф-т Омега

ULPIX:

1.33

RYVVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ULPIX:

1.95

RYVVX:

0.89

Коэф-т Мартина

ULPIX:

11.33

RYVVX:

2.79

Индекс Язвы

ULPIX:

4.06%

RYVVX:

3.47%

Дневная вол-ть

ULPIX:

25.74%

RYVVX:

14.56%

Макс. просадка

ULPIX:

-89.55%

RYVVX:

-76.18%

Текущая просадка

ULPIX:

-7.42%

RYVVX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 41.88%, что значительно выше, чем у RYVVX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции RYVVX по среднегодовой доходности: 15.08% против 4.95% соответственно.


ULPIX

С начала года

41.88%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

11.30%

1 год

42.66%

5 лет

12.57%

10 лет

15.08%

RYVVX

С начала года

8.09%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

6.27%

1 год

8.43%

5 лет

5.29%

10 лет

4.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULPIX и RYVVX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии RYVVX в 2.26%.


RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund
График комиссии RYVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.26%
График комиссии ULPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULPIX c RYVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULPIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.790.67
Коэффициент Сортино ULPIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.231.04
Коэффициент Омега ULPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.12
Коэффициент Кальмара ULPIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.950.89
Коэффициент Мартина ULPIX, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.332.79
ULPIX
RYVVX

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа RYVVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и RYVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
0.67
ULPIX
RYVVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и RYVVX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как RYVVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
0.63%0.02%0.00%0.00%0.49%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund
0.00%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%1.96%0.37%1.04%1.72%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и RYVVX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки RYVVX в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и RYVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.42%
-8.40%
ULPIX
RYVVX

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и RYVVX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
4.43%
ULPIX
RYVVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab