PortfoliosLab logo
Сравнение ULPIX с UOPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULPIX и UOPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.49%
3.09%
ULPIX
UOPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULPIX:

1.40

UOPIX:

1.28

Коэф-т Сортино

ULPIX:

1.82

UOPIX:

1.76

Коэф-т Омега

ULPIX:

1.27

UOPIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

ULPIX:

1.69

UOPIX:

1.64

Коэф-т Мартина

ULPIX:

8.54

UOPIX:

5.63

Индекс Язвы

ULPIX:

4.36%

UOPIX:

8.31%

Дневная вол-ть

ULPIX:

26.72%

UOPIX:

36.53%

Макс. просадка

ULPIX:

-89.55%

UOPIX:

-98.91%

Текущая просадка

ULPIX:

-11.15%

UOPIX:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 15.28% против 23.62% соответственно.


ULPIX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

1.49%

1 год

35.91%

5 лет

11.08%

10 лет

15.28%

UOPIX

С начала года

1.41%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

3.09%

1 год

44.33%

5 лет

19.75%

10 лет

23.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULPIX и UOPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UOPIX в 1.47%.


График комиссии UOPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии ULPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULPIX и UOPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULPIX
Ранг риск-скорректированной доходности ULPIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULPIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.401.28
Коэффициент Сортино ULPIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.821.76
Коэффициент Омега ULPIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.23
Коэффициент Кальмара ULPIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.691.64
Коэффициент Мартина ULPIX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.545.63
ULPIX
UOPIX

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOPIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.40
1.28
ULPIX
UOPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UOPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности UOPIX в 0.41%


TTM2024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
0.65%0.64%0.02%0.00%0.00%0.49%0.42%0.13%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
0.41%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UOPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UOPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.15%
-8.72%
ULPIX
UOPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 10.40%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.40%
12.54%
ULPIX
UOPIX