PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULPIX с DXSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULPIX с DXSLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULPIX или DXSLX.

Корреляция

Корреляция между ULPIX и DXSLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULPIX:

0.21

DXSLX:

0.02

Коэф-т Сортино

ULPIX:

0.60

DXSLX:

0.32

Коэф-т Омега

ULPIX:

1.09

DXSLX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ULPIX:

0.26

DXSLX:

0.05

Коэф-т Мартина

ULPIX:

0.93

DXSLX:

0.14

Индекс Язвы

ULPIX:

10.03%

DXSLX:

12.31%

Дневная вол-ть

ULPIX:

39.48%

DXSLX:

36.33%

Макс. просадка

ULPIX:

-89.55%

DXSLX:

-89.55%

Текущая просадка

ULPIX:

-17.94%

DXSLX:

-21.17%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 16.84% против 12.77% соответственно.

ULPIX

С начала года

-11.19%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-15.32%

1 год

7.84%

5 лет

23.51%

10 лет

16.84%

DXSLX

С начала года

-7.97%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-19.23%

1 год

0.57%

5 лет

18.86%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULPIX и DXSLX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULPIX и DXSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг риск-скорректированной доходности ULPIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа DXSLX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и DXSLX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DXSLX в 1.99%

TTM2024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		0.72%0.64%0.02%0.00%0.00%0.49%0.42%0.13%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		1.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и DXSLX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и DXSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и DXSLX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...