Сравнение ULPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 19.67% против 24.53% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и DXSLX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
ULPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
ULPIX
DXSLX
Сравнение ULPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.87 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и DXSLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и DXSLX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и DXSLX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -91.80% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -21.12% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -44.67% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -61.09% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -11.78% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -21.72% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.51% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и DXSLX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 9.70% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 16.90% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 32.63% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 31.40% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 38.60% | -3.19% |