Сравнение ULPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULPIX или DXSLX.
Основные характеристики
| ULPIX | DXSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.68% | 41.23% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 55.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.73% | 5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.80% | 19.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.92% | 15.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.22 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 25.09% | 21.26% |
| Макс. просадка | -89.55% | -89.55% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и DXSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и DXSLX
С начала года, ULPIX показывает доходность 46.68%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью 41.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULPIX имеют среднегодовую доходность 15.92%, а акции DXSLX немного отстают с 15.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и DXSLX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и DXSLX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности DXSLX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.42% | 0.13% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и DXSLX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и DXSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и DXSLX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.