PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7431858031

CUSIP

743185803

Эмитент

ProFunds

Дата выпуска

25 нояб. 1997 г.

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$15,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ULPIX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ULPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ULPIX с DXSLX ULPIX с RYVVX ULPIX с RYNVX ULPIX с SPY ULPIX с SSO ULPIX с UPRO ULPIX с VTI ULPIX с VOO ULPIX с IXN ULPIX с UOPIX
Популярные сравнения:
ULPIX с DXSLX ULPIX с RYVVX ULPIX с RYNVX ULPIX с SPY ULPIX с SSO ULPIX с UPRO ULPIX с VTI ULPIX с VOO ULPIX с IXN ULPIX с UOPIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProFunds UltraBull Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
626.38%
520.77%
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProFunds UltraBull Fund показал доход в 41.88% с начала года и 42.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProFunds UltraBull Fund составила 15.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


ULPIX

С начала года

41.88%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

11.30%

1 год

42.66%

5 лет

12.57%

10 лет

15.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ULPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.52%10.09%5.69%-8.61%7.64%9.24%0.74%3.85%3.47%-2.53%10.08%41.88%
202312.06%-5.53%6.51%2.50%0.08%12.78%5.83%-3.93%-9.91%-4.96%18.12%8.54%45.59%
2022-10.54%-6.41%6.86%-17.23%-0.64%-16.71%18.57%-8.72%-18.35%15.59%10.26%-20.20%-44.92%
2021-2.37%5.22%8.52%10.63%1.05%4.44%4.53%5.91%-15.07%14.16%-1.75%8.72%49.25%
2020-0.52%-15.13%-30.63%25.03%9.05%2.83%11.35%14.44%-8.15%-5.75%22.51%-4.56%5.91%
201915.83%6.09%3.35%7.80%-12.85%13.93%2.44%-3.99%3.34%3.84%7.02%5.62%62.17%
201811.29%-8.03%-5.69%0.20%4.43%0.79%7.11%6.17%0.78%-14.27%3.35%-18.06%-15.29%
20173.45%7.80%-0.10%1.76%2.50%0.92%3.83%0.18%3.84%4.41%5.86%1.98%42.77%
2016-10.26%-0.75%13.68%0.49%3.27%0.10%7.23%0.02%-0.39%-3.79%7.22%3.75%20.27%
2015-6.33%11.45%-3.52%1.69%2.29%-4.16%4.03%-12.40%-5.51%17.23%0.35%-3.77%-2.12%
2014-6.00%7.58%1.37%1.14%4.40%3.94%-3.03%7.87%-3.06%4.36%5.27%-0.89%24.23%
201310.18%2.29%7.35%3.54%4.30%-3.17%10.31%-6.04%6.09%8.97%5.88%4.82%68.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ULPIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ULPIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULPIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.792.10
Коэффициент Сортино ULPIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.232.80
Коэффициент Омега ULPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.39
Коэффициент Кальмара ULPIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.953.09
Коэффициент Мартина ULPIX, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.3313.49
ULPIX
^GSPC

ProFunds UltraBull Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
2.10
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProFunds UltraBull Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.88$0.02$0.00$0.00$0.41$0.33$0.06

Дивидендный доход

0.63%0.02%0.00%0.00%0.49%0.42%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraBull Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.06$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.42%
-2.62%
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProFunds UltraBull Fund показал максимальную просадку в 89.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.

Текущая просадка ProFunds UltraBull Fund составляет 7.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.55%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.19537 дек. 2016 г.4203
-59.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-47.16%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.36817 июн. 2024 г.616
-36.98%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.5323 дек. 1998 г.110
-36.76%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProFunds UltraBull Fund составляет 7.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
3.79%
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab