Сравнение USPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -56.39% против 22.46% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UJPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
USPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UJPIX
Сравнение USPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 2.07 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 2.63 | -3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.83 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.62 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.07 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.54 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.08 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UJPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UJPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UJPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.83% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -27.11% | -31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -43.92% | -41.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -56.99% | -42.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.53% | -78.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -50.23% | -46.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 8.22% | +41.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 13.16%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 20.55% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 37.99% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 52.24% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 41.25% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 41.55% | +16.45% |