PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 28.08% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

UJPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
50.40%
С начала года
71.77%
1 год
179.41%
3 года*
56.18%
5 лет*
38.25%
10 лет*
28.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		71.77%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between USPIX and UJPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

-0.62

The correlation between USPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с UTPIXUJPIX с OLGAXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

USPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
3.31

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.44

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.63

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

21.02

-22.77

USPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UJPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.83%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-27.11%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-43.92%

-37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-43.92%

-45.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-56.99%

-42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.78%

-85.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-49.75%

-46.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

8.54%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 15.59%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

21.96%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

43.97%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

54.39%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

43.31%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

41.54%

+3.09%

Сравнение комиссий USPIX и UJPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UJPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		23.12%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UJPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор