PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 30.79% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between USPIX and UJPIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

-0.62

The correlation between USPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.73 (1 year) to -0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

USPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
3.93

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
3.88

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.66

-8.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

25.51

-27.41

USPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UJPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.83%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-27.11%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-43.92%

-37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-43.92%

-45.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-56.99%

-42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.78%

-89.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-49.83%

-46.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

8.13%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 17.82%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

24.51%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

42.51%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

52.90%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

42.97%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

41.47%

+3.12%

Сравнение комиссий USPIX и UJPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UJPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UJPIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to USPIX (17.82%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор