PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UJPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 28.38% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

UJPIX

1 день
0.71%
1 месяц
28.38%
С начала года
74.33%
6 месяцев
80.06%
1 год
209.72%
3 года*
58.02%
5 лет*
36.23%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		74.33%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between USPIX and UJPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.62

The correlation between USPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

USPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
4.35

-5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
4.40

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

7.75

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

26.38

-28.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

4.35

-5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.87

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.69

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.10

-0.83

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UJPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.83%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-27.11%

-22.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-43.92%

-36.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-43.92%

-45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-56.99%

-43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-49.94%

-46.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

7.95%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

13.05%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

36.76%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

48.33%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

41.85%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

41.36%

+16.71%

Сравнение комиссий USPIX и UJPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UJPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.78%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UJPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.05%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор