Сравнение UJPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 0.94% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 21.56% против 9.47% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 92.73%
- 3 года*
- 42.96%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 21.56%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и UTPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
UJPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
UTPIX
Сравнение UJPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.14 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.56 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.97 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 4.68 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и UTPIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и UTPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.34%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 39.34% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и UTPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -73.56% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -14.45% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -38.73% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -50.82% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -5.20% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.24% | -22.00% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 6.09% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и UTPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 7.78% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.30% | 15.71% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 23.99% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 25.80% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 28.98% | +12.57% |