Сравнение UJPIX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 22.46% против 17.51% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и DXJ
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
UJPIX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
UJPIX
DXJ
Сравнение UJPIX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.24 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.88 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.91 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 15.24 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.32 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и DXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и DXJ
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и DXJ
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -49.63% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -12.65% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -22.19% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -39.14% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -4.69% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -14.44% | -35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.25% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и DXJ
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 7.27% | +13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 13.82% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 22.85% | +29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 18.93% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 20.51% | +21.04% |