PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJPIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и FSELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции UJPIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 22.46% против 32.33% соответственно.


UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraJapan Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий UJPIX и FSELX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Доходность на риск

UJPIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJPIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.02

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

5.65

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

22.93

-10.30

UJPIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJPIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.50

-0.42

Корреляция

Корреляция между UJPIX и FSELX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и FSELX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности FSELX в 10.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и FSELX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и FSELX.


Загрузка...

Показатели просадок


UJPIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-82.54%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-17.23%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-46.37%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-46.37%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-8.22%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-28.82%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.24%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и FSELX

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJPIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

12.78%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

25.83%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

41.39%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

38.69%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

34.78%

+6.77%