Сравнение UJPIX с TFEQX

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у TFEQX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции TFEQX по среднегодовой доходности: 22.46% против 8.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TFEQX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UJPIX и TFEQX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что меньше доходности TFEQX в 40.67%

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и TFEQX.

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.