Сравнение UJPIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 13.39% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 22.98% против 15.90% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 48.61%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 22.98%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и VOOG
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
UJPIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
UJPIX
VOOG
Сравнение UJPIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.56 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.70 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 6.51 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и VOOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и VOOG
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.02%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 35.02% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и VOOG
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -32.73% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -13.71% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -32.73% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -32.73% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -8.97% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -5.01% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 3.59% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и VOOG
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 7.16% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.16% | 12.67% | +25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 22.27% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.29% | 21.15% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 20.65% | +20.92% |