Сравнение UJPIX с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 22.46% против 9.04% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и EWJ
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
UJPIX vs. EWJ — Ранг доходности на риск
UJPIX
EWJ
Сравнение UJPIX c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.12 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.35 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 8.67 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.10 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и EWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и EWJ
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и EWJ
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -60.93% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -13.59% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -33.14% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.14% | -23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -7.97% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -21.84% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.68% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и EWJ
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 9.02% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 15.04% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 21.96% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 18.12% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 17.32% | +24.23% |