PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 31.22% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between USPIX and TEPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.96

The correlation between USPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с DXQLXTEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

USPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
3.60

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
3.91

-6.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.52

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

4.59

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

14.58

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

3.60

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.30

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.15

-0.88

Просадки

Сравнение просадок USPIX и TEPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.14%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-24.64%

-25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-84.97%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-84.97%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-84.97%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-53.64%

-46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-49.79%

-46.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

7.73%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.15%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

25.07%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

31.37%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

145.10%

-99.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

105.51%

-47.44%

Сравнение комиссий USPIX и TEPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и TEPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and TEPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор