Сравнение USPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 22.57% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и TEPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
USPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
TEPIX
Сравнение USPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.75 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.28 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.02 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.21 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.75 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.07 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.21 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.11 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и TEPIX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и TEPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и TEPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.14% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -24.64% | -34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -84.97% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -84.97% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -75.81% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -49.68% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 7.84% | +41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и TEPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеют волатильность 10.54% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.12% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 24.02% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 40.33% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 145.04% | -99.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 105.40% | -47.44% |