Сравнение TEPIX с RMQAX

С начала года, TEPIX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции TEPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 21.31% против 25.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что сопоставимо с доходностью RMQAX в 0.30%

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RMQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.