- ISIN
- US7431852661
- CUSIP
- 743185266
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 18 июн. 2000 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) прибавил 57.8% с начала года. Текущая цена акции TEPIX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) показал доход в 57.79% с начала года и 107.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEPIX составила 31.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ProFunds Technology UltraSector Fund
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 57.79%
- 6 месяцев
- 56.06%
- 1 год
- 107.82%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 31.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEPIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 окт. 2024 г. с доходностью +302.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2024 г. с доходностью -75.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | -5.81% | -6.58% | 30.69% | 30.51% | 5.62% | 57.79% | ||||||
| 2025 | -1.64% | -3.87% | -12.79% | 1.06% | 14.65% | 14.55% | 5.10% | -0.45% | 11.16% | 9.70% | -7.53% | 0.75% | 30.08% |
| 2024 | 3.55% | 6.74% | 0.75% | -9.13% | 10.21% | 11.42% | -5.55% | 0.39% | 3.37% | -2.82% | 7.23% | -10.04% | 14.17% |
| 2023 | 15.64% | 0.34% | 18.55% | -0.59% | 12.92% | 8.88% | 3.36% | -2.72% | -9.92% | -0.38% | 19.37% | 5.90% | 91.81% |
| 2022 | -12.51% | -7.68% | 4.07% | -19.61% | -3.76% | -13.52% | 17.60% | -8.97% | -18.25% | 5.63% | 8.85% | -13.44% | -51.01% |
| 2021 | 0.84% | 1.83% | 1.37% | 9.58% | -1.15% | 11.28% | 5.85% | 7.41% | -9.84% | 13.46% | 4.21% | -3.42% | 46.85% |
Метрики бенчмарка
ProFunds Technology UltraSector Fund has an annualized alpha of 11.92%, beta of 1.80, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 238.44% of S&P 500 Index gains and 169.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.92%
- Бета
- 1.80
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 238.44%
- Участие в снижении
- 169.80%
Комиссия
Комиссия TEPIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEPIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.93 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 13.52 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds Technology UltraSector Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.31 | $0.54 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.04% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds Technology UltraSector Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds Technology UltraSector Fund показал максимальную просадку в 89.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2150 торговых сессий.
Текущая просадка ProFunds Technology UltraSector Fund составляет 53.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.14%нояб. 2008 г. | 7y 10mo | 8y 6mo | 16y 4moянв. 2001 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -84.97%апр. 2025 г. | 5mo 25d | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -57.29%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 6mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -43.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.84%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 23d | 7mo 19dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TEPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -56.78% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -9.10% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.97% | -18.90% | -66.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -25.43% | -59.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -33.92% | -51.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.64% | -0.74% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -10.72% | -39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 1.97% | +5.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEPIX
Добавьте ProFunds Technology UltraSector Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEPIX