Сравнение TEPIX с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и iShares Global Tech ETF (IXN).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 23.33% против 20.80% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и IXN
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
TEPIX vs. IXN — Ранг доходности на риск
TEPIX
IXN
Сравнение TEPIX c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.48 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.21 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и IXN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и IXN
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и IXN
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -55.67% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -14.37% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -36.30% | -48.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -36.30% | -48.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -8.48% | -65.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -11.34% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.35% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и IXN
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 9.16% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 17.16% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 27.06% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 24.57% | +120.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 24.19% | +81.23% |