Сравнение TEPIX с OLGAX

С начала года, TEPIX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 21.86% против 8.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.