Сравнение TEPIX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 23.33% против 17.67% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и OLGAX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
TEPIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
TEPIX
OLGAX
Сравнение TEPIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.34 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и OLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и OLGAX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и OLGAX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -63.25% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -16.92% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -31.34% | -53.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -31.87% | -53.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -14.02% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -18.78% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 5.58% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и OLGAX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.48% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 12.54% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 21.14% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 20.26% | +124.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 21.55% | +83.87% |