Сравнение TEPIX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 23.33% против 18.56% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и USNQX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
TEPIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
TEPIX
USNQX
Сравнение TEPIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.82 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и USNQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и USNQX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и USNQX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -76.24% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -12.72% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -36.95% | -48.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -36.95% | -48.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -9.06% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -26.93% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.44% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и USNQX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.56% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 12.90% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 22.75% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 22.92% | +122.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 22.61% | +82.81% |