Сравнение TEPIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.33% против 16.95% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и SCHG
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TEPIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TEPIX
SCHG
Сравнение TEPIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.71 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.79 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и SCHG
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и SCHG
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -34.59% | -54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -16.41% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -34.59% | -50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -34.59% | -50.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -12.51% | -61.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -5.22% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.84% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и SCHG
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.77% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 12.54% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 22.45% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 22.31% | +122.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 21.51% | +83.91% |