PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -21.08%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -21.08% против 15.80% соответственно.

SOPIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.19%
1 год
-26.08%
3 года*
-21.30%
5 лет*
-15.98%
10 лет*
-21.08%

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.41%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between SOPIX and FXAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.90

The correlation between SOPIX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SOPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.15

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
2.91

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.02

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

13.62

-15.69

SOPIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и FXAIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.79%

-65.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-8.89%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.76%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.50%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.79%

-57.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.06%

-1.72%

-97.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.17%

-3.79%

-72.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

1.97%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и FXAIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.68%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.84%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

12.50%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

17.00%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

18.12%

+4.50%

Сравнение комиссий SOPIX и FXAIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и FXAIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.56%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and FXAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (8.28%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор