Сравнение SOPIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 6.77% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -18.76% против 14.08% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -17.63%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -18.76%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPIX и FXAIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SOPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
FXAIX
Сравнение SOPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.97 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.49 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.52 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.30 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.97 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.70 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.78 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.76 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SOPIX и FXAIX составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и FXAIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.01% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и FXAIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -33.79% | -65.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -12.13% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -24.50% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -33.79% | -55.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -6.23% | -92.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -3.83% | -72.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 2.53% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и FXAIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.53% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.32% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 16.92% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 18.05% | +4.40% |