PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOPIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPIX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SOPIX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOPIX:

-0.30

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

SOPIX:

-0.25

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

SOPIX:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOPIX:

-0.08

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

SOPIX:

-0.77

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

SOPIX:

10.57%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

SOPIX:

27.38%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

SOPIX:

-98.07%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SOPIX:

-97.90%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -17.60% против 12.44% соответственно.

SOPIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

4.48%

1 год

-7.88%

5 лет

-16.72%

10 лет

-17.60%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOPIX и FXAIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOPIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SOPIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и FXAIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		10.12%10.46%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и FXAIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и FXAIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...