PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 15.26% соответственно.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between SOPIX and FXAIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.90

The correlation between SOPIX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SOPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.82

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.49

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.57

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

11.26

-12.96

SOPIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и FXAIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.79%

-65.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-8.89%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.76%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.50%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-33.79%

-56.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-0.35%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-3.78%

-72.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

2.02%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и FXAIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.61%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

9.99%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

12.55%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

17.02%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.05%

+4.58%

Сравнение комиссий SOPIX и FXAIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и FXAIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and FXAIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор