PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -20.74% против -4.13% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between SOPIX and DRCVX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.58

The correlation between SOPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
3.41

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
5.63

-8.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.84

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

11.47

-12.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

41.31

-43.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

3.41

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

1.13

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.01

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и DRCVX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-97.47%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-0.89%

-26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-3.82%

-51.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-4.08%

-60.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-54.27%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-96.61%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-65.89%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

0.25%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и DRCVX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.63%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

1.81%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

3.02%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

4.56%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

9.80%

+12.69%

Сравнение комиссий SOPIX и DRCVX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и DRCVX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and DRCVX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор