Сравнение SOPIX с DRCVX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -20.28% против -3.71% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам SOPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between SOPIX and DRCVX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.58 |
The correlation between SOPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
SOPIX
DRCVX
Сравнение SOPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.83 | -9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 32.03 | -33.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и DRCVX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -97.47% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -0.89% | -23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -3.82% | -51.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -4.08% | -60.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -49.64% | -40.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -96.59% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -65.97% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 0.25% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и DRCVX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 0.86% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 1.97% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 2.85% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 4.58% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 9.44% | +13.19% |
Сравнение комиссий SOPIX и DRCVX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и DRCVX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and DRCVX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор