Сравнение SOPIX с RYAIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPIX показывает доходность -16.96%, а RYAIX немного ниже – -17.50%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -19.29% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RYAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between SOPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RYAIX
Сравнение SOPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -2.23 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -1.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RYAIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.93% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -27.64% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -50.13% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -61.15% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -89.04% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -98.93% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -73.29% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 12.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RYAIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 4.53% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.35% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.17% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.86% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 22.66% | -0.17% |
Сравнение комиссий SOPIX и RYAIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RYAIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOPIX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYAIX's -98.93%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.73 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор