Сравнение SOPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 6.77% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.76% против 14.06% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -17.63%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -18.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPIX и SPY
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SOPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SOPIX
SPY
Сравнение SOPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.96 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.49 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.53 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.27 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.96 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.70 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.79 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.56 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между SOPIX и SPY составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и SPY
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.01% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и SPY
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -55.19% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -12.05% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -24.50% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -33.72% | -55.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -5.53% | -93.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -9.09% | -66.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 2.54% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и SPY
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.35% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.50% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 19.06% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 17.06% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.92% | +4.53% |