PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.74% против 15.49% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SOPIX and SPY is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.88

The correlation between SOPIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.38

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.24

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.16

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

14.72

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.38

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.87

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.59

-1.40

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и SPY

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-55.19%

-43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-8.88%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.76%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.50%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.72%

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-0.70%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-9.05%

-67.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

1.91%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и SPY

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.84%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.90%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.83%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.05%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

17.94%

+4.55%

Сравнение комиссий SOPIX и SPY

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и SPY

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and SPY have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор