PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.82% против 15.53% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SOPIX and SPY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.88

The correlation between SOPIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.79

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.45

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.51

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

11.15

-13.13

SOPIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и SPY

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-55.19%

-43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-8.88%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.76%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.50%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.72%

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-3.22%

-95.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-9.03%

-67.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

1.99%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и SPY

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.85%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.81%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.47%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.15%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

17.95%

+4.66%

Сравнение комиссий SOPIX и SPY

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и SPY

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and SPY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор