Сравнение SOPIX с PSTIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -16.44% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам SOPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between SOPIX and PSTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between SOPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
PSTIX
Сравнение SOPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -1.97 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.49 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и PSTIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -95.26% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -15.41% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -33.92% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -37.53% | -27.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -84.17% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -95.26% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -58.61% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 8.09% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и PSTIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.46% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.60% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.55% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 16.46% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 23.76% | -1.27% |
Сравнение комиссий SOPIX и PSTIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и PSTIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SOPIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор