PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -20.74% против 15.56% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SOPIX and VOO is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.90

The correlation between SOPIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SOPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.39

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.25

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.16

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

14.73

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.39

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.83

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.87

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.89

-1.70

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и VOO

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.99%

-65.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-8.90%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.69%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.52%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.99%

-56.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-0.70%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-3.69%

-72.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

1.91%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и VOO

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.84%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.90%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.80%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.81%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

18.01%

+4.48%

Сравнение комиссий SOPIX и VOO

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и VOO

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and VOO have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор