PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOPIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPIX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SOPIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOPIX:

-0.30

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SOPIX:

-0.25

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SOPIX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOPIX:

-0.08

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SOPIX:

-0.77

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SOPIX:

10.57%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SOPIX:

27.38%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SOPIX:

-98.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SOPIX:

-97.90%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.60% против 12.42% соответственно.

SOPIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

4.48%

1 год

-7.88%

5 лет

-16.72%

10 лет

-17.60%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOPIX и VOO

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOPIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SOPIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и VOO

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		10.12%10.46%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и VOO

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и VOO

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...