PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -20.82% против 15.60% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SOPIX and VOO is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.90

The correlation between SOPIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SOPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.80

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.46

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.51

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

11.16

-13.15

SOPIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и VOO

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-33.99%

-65.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-8.90%

-16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.69%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-24.52%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.99%

-56.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-3.23%

-95.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-3.68%

-72.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.00%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и VOO

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.80%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.79%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.43%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

16.91%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.02%

+4.59%

Сравнение комиссий SOPIX и VOO

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и VOO

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and VOO have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор