Сравнение SOPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 6.77% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -18.76% против 14.14% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -17.63%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -18.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPIX и VOO
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SOPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOPIX
VOO
Сравнение SOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.53 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.55 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.31 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.83 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между SOPIX и VOO составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и VOO
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.01% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и VOO
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -33.99% | -64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -11.98% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -24.52% | -34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -33.99% | -55.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -5.55% | -93.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -3.72% | -72.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 2.55% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и VOO
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.47% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.11% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 16.82% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.99% | +4.46% |