Сравнение SOPIX с VOO
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -20.28% против 15.15% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SOPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SOPIX and VOO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.90 |
The correlation between SOPIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOPIX
VOO
Сравнение SOPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.45 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 10.68 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и VOO
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -33.99% | -65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -8.90% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -18.69% | -36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -24.52% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -33.99% | -55.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -0.88% | -98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -3.67% | -72.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.04% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и VOO
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.48% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.98% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 12.52% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 16.92% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.99% | +4.64% |
Сравнение комиссий SOPIX и VOO
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и VOO
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and VOO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор