Сравнение USPIX с RYVNX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs -38.54%/yr for RYVNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USPIX charges 1.68%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPIX показывает доходность -28.74%, а RYVNX немного ниже – -28.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPIX имеют среднегодовую доходность -39.42%, а акции RYVNX немного впереди с -38.54%.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
Сравнение доходности по годам USPIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between USPIX and RYVNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between USPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
USPIX
RYVNX
Сравнение USPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.75 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и RYVNX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -45.22% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -79.81% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -88.89% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -99.27% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -89.60% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 23.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и RYVNX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеют волатильность 15.59% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 15.69% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 30.59% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 37.16% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 45.93% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 45.35% | -0.72% |
Сравнение комиссий USPIX и RYVNX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и RYVNX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYVNX в 14.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USPIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs RYVNX's -100.00%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор