PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPIX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPIX показывает доходность 12.64%, а RYVNX немного выше – 12.89%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYVNX по среднегодовой доходности: -56.39% против -35.98% соответственно.

USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с PSTIXRYVNX с RYURX

Сравнение комиссий USPIX и RYVNX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

USPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

-1.07

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.85

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.64

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.77

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

-0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между USPIX и RYVNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и RYVNX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и RYVNX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-58.82%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-84.44%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.16%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-89.49%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

49.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и RYVNX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеют волатильность 13.16% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

13.20%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

25.61%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

45.46%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

45.18%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

44.98%

+13.02%