PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -39.14% против 35.28% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYVYX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-1.00

The correlation between RYVNX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIXRYVYX с FSELX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.63

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.10

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.33

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.55

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.63

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.79

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.31

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYVYX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.57%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-25.39%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-42.48%

-37.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-65.38%

-23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-65.38%

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.57%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-49.16%

-40.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

7.30%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYVYX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 9.25% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

24.31%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

32.10%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

45.11%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

45.00%

+0.08%

Сравнение комиссий RYVNX и RYVYX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYVYX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYVYX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYVYX (9.00%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор