Сравнение RYVNX с RYVYX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.34%/yr vs 35.48%/yr for RYVYX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.21%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -39.34% против 35.48% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- -37.34%
- 5 лет*
- -30.72%
- 10 лет*
- -39.34%
RYVYX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 35.48%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.95% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.21% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYVYX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -1.00 |
The correlation between RYVNX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYVYX
Сравнение RYVNX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.59 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 8.76 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYVYX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.57% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.24% | -25.39% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -42.48% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -65.38% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.40% | -65.38% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.25% | -90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -49.07% | -40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 7.50% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYVYX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 17.91% и 18.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 18.23% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 29.13% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 35.99% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 45.70% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 45.24% | +0.07% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYVYX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYVYX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности RYVYX в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.74% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.54% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYVYX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (18.23%) compared to RYVNX (17.91%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYVYX's -95.57%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор