PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYVNX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с SPXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYVNX или SPXL.

Корреляция

Корреляция между RYVNX и SPXL составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYVNX:

-0.59

SPXL:

0.26

Коэф-т Сортино

RYVNX:

-0.63

SPXL:

0.81

Коэф-т Омега

RYVNX:

0.92

SPXL:

1.12

Коэф-т Кальмара

RYVNX:

-0.31

SPXL:

0.35

Коэф-т Мартина

RYVNX:

-1.40

SPXL:

1.16

Индекс Язвы

RYVNX:

21.95%

SPXL:

14.94%

Дневная вол-ть

RYVNX:

51.11%

SPXL:

57.94%

Макс. просадка

RYVNX:

-99.99%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

RYVNX:

-99.97%

SPXL:

-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -35.57% против 21.10% соответственно.

RYVNX

С начала года

-7.20%

1 месяц

-20.56%

6 месяцев

-6.14%

1 год

-30.15%

5 лет

-36.90%

10 лет

-35.57%

SPXL

С начала года

-12.15%

1 месяц

27.64%

6 месяцев

-18.73%

1 год

15.02%

5 лет

36.43%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYVNX и SPXL

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYVNX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYVNX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYVNX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и SPXL

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SPXL в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		6.50%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.91%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и SPXL

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и SPXL

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 15.36%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...