PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.14% против 30.15% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between RYVNX and SPXL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

-0.90

The correlation between RYVNX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

RYVNX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.38

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.83

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.15

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

13.30

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.38

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.48

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.57

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.53

-1.16

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и SPXL

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-26.77%

-23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-48.95%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-63.80%

-25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-76.86%

-22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.03%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-15.72%

-73.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

6.32%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и SPXL

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.33%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

26.68%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

35.37%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

50.23%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

53.41%

-8.33%

Сравнение комиссий RYVNX и SPXL

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и SPXL

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and SPXL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор