PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -38.54% против 28.72% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between RYVNX and SPXL is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

-0.90

The correlation between RYVNX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURXRYVNX с UIPIX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

RYVNX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.47

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.97

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.07

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.18

-9.93

RYVNX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и SPXL

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-26.77%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-48.95%

-30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-63.80%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-76.86%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.60%

-95.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-16.06%

-73.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

6.77%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и SPXL

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

10.79%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

30.09%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

37.68%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

50.59%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

53.38%

-8.03%

Сравнение комиссий RYVNX и SPXL

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и SPXL

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and SPXL have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор