PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с RYURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -35.98% против -25.03% соответственно.

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с PSTIXRYVNX с UHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с SHRYURX с RYTPXRYURX с DRCVX

Сравнение комиссий RYVNX и RYURX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYVNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.79

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.55

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYURX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.16

-0.45

Корреляция

Корреляция между RYVNX и RYURX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYURX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности RYURX в 3.61%

TTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYURX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYURX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVNXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.29%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.82%

-26.57%

-32.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.44%

-87.96%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-94.92%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.24%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-68.88%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.31%

21.82%

+27.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYURX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVNXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

5.35%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

9.46%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

18.26%

+27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

39.63%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

31.09%

+13.89%