PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.34%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -39.34% против -13.02% соответственно.

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYURX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYVNX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-1.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.69

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-1.67

-0.23

RYVNX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYURX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.72%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.24%

-16.51%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-38.48%

-41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-44.10%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.40%

-76.43%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.61%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-68.96%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.63%

9.63%

+16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYURX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

4.85%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

9.87%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

12.50%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

17.10%

+28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

18.12%

+27.19%

Сравнение комиссий RYVNX и RYURX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYURX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYVNX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYURX's -96.72%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор