PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -38.54% против -12.69% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYURX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYVNX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с UIPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-1.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.87

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.64

-0.11

RYVNX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYURX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.72%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-16.08%

-29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-38.48%

-41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-44.10%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-75.17%

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.69%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-69.01%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

8.50%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYURX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

3.64%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

9.94%

+20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

12.49%

+24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

17.11%

+28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

18.09%

+27.26%

Сравнение комиссий RYVNX и RYURX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYURX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYVNX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYURX's -96.72%.

RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор