PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -39.14% против -25.94% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYURX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYVNX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.11

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-1.75

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-1.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

-0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYURX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.34%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-18.35%

-31.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-87.70%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-88.82%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-95.29%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.34%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-69.04%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

9.91%

+15.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYURX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

2.89%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

8.95%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

11.82%

+20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

39.62%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

31.10%

+13.98%

Сравнение комиссий RYVNX и RYURX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYURX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYVNX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYURX's -99.34%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор