Сравнение RYVNX с DRCVX

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -35.98% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYVNX и DRCVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DRCVX.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.