PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -39.14% против -4.15% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYVNX and DRCVX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.63

The correlation between RYVNX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
3.18

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
5.19

-7.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.77

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

10.61

-11.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

38.30

-40.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

3.18

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

1.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

-0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и DRCVX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.47%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-0.89%

-49.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-3.82%

-75.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-4.08%

-84.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-54.27%

-45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.62%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-65.89%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

0.25%

+24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и DRCVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

0.67%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

1.81%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

3.02%

+29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

4.56%

+40.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

9.80%

+35.28%

Сравнение комиссий RYVNX и DRCVX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и DRCVX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and DRCVX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор