PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с URPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям URPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -28.74% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between RYVNX and URPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYVNX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLDRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIXURPIX с BEARX

Доходность на риск

RYVNX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.75

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-1.68

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URPIX равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-1.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

-0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и URPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-36.62%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-69.89%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-76.97%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-96.96%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-79.07%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

20.84%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и URPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.90%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

18.13%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

23.82%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

33.83%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

35.62%

+9.46%

Сравнение комиссий RYVNX и URPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и URPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности URPIX в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYVNX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs URPIX's -99.92%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор