PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с BRPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -38.54% против -14.01% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between RYVNX and BRPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYVNX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с UIPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPXBRPIX с UCPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-1.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.91

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.68

-0.07

RYVNX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и BRPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.76%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-16.15%

-29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-44.49%

-35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-50.06%

-38.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-78.55%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.35%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-62.25%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

8.71%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и BRPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

3.57%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

10.07%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

12.60%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

17.28%

+28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

17.87%

+27.48%

Сравнение комиссий RYVNX и BRPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и BRPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности BRPIX в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYVNX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs BRPIX's -96.76%.

RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор