PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPIX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -56.39% против -10.68% соответственно.

USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с RYURXRYCLX с SOPIX

Сравнение комиссий USPIX и RYCLX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

USPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.54

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

-0.62

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.43

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.58

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.21

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

-0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между USPIX и RYCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и RYCLX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и RYCLX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.37%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-26.30%

-32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-30.60%

-54.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-70.37%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.06%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-69.98%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

19.49%

+29.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и RYCLX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

6.49%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

11.87%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

21.06%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

20.56%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

21.44%

+36.56%