- ISIN
- US78355E6196
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 19 февр. 2004 г.
- Категория
- Inverse Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) снизился на 12.1% с начала года. Текущая цена акции RYCLX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYCLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) показал доход в -12.06% с начала года и -15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYCLX составила -11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYCLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.94%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RYCLX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | -3.62% | 5.66% | -7.28% | -2.08% | -0.78% | -12.06% | ||||||
| 2025 | -3.15% | 4.91% | 7.13% | 0.28% | -4.83% | -2.92% | -0.66% | -3.00% | 0.62% | 0.84% | -0.86% | 1.23% | -1.04% |
| 2024 | 2.63% | -4.99% | -4.54% | 7.09% | -3.47% | 2.38% | -4.83% | 0.41% | -0.72% | 1.20% | -7.86% | 8.33% | -5.59% |
| 2023 | -7.99% | 2.36% | 3.32% | 1.12% | 3.77% | -7.87% | -3.31% | 3.79% | 6.35% | 5.97% | -7.53% | -7.26% | -8.75% |
| 2022 | 7.23% | -1.80% | -2.36% | 6.91% | -1.49% | 9.48% | -10.05% | 3.29% | 9.75% | -9.97% | -5.83% | 6.29% | 8.93% |
| 2021 | -2.05% | -6.77% | -5.13% | -4.60% | -0.57% | 0.68% | -0.83% | -2.24% | 3.78% | -5.91% | 2.15% | -5.27% | -24.21% |
Метрики бенчмарка
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of -1.06, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -143.29%), but participation in market rallies was also limited (-75.84%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.06 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- -1.06
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- -75.84%
- Участие в снижении
- -143.29%
Комиссия
Комиссия RYCLX составляет 2.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYCLX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.93 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 13.52 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 37.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.08 | $8.08 | $8.50 | $4.06 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.78 |
Дивидендный доход | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.08 | $8.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.50 | $8.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund показал максимальную просадку в 95.55%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund составляет 95.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.55%июнь 2026 г. | 17y 6mo | — | 17y 6moнояб. 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -31.34%июнь 2007 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 5moапр. 2005 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.43%нояб. 2008 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.91%окт. 2008 г. | 3d | 2d | 5dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Откат 2005 года2005 | -7.82%март 2005 г. | 1mo 11d | 1mo 9d | 2mo 20dянв. 2005 г. - апр. 2005 г. |
Показатели просадок
| RYCLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -56.78% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.10% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -18.90% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -25.43% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -33.92% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -0.74% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -10.72% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 1.97% | +6.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYCLX
Добавьте Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYCLX