PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCLX с RYTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		0.49%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		16.72%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -10.42% против -15.00% соответственно.

RYCLX

1 день
0.86%
1 месяц
8.76%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.69%
1 год
-8.64%
3 года*
-4.16%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-10.42%

RYTPX

1 день
0.78%
1 месяц
16.95%
С начала года
16.72%
6 месяцев
12.84%
1 год
-22.90%
3 года*
-22.33%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
-15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYURXRYCLX с BEARX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с DRCVXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYTNXRYTPX с BEARX

Сравнение комиссий RYCLX и RYTPX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.66

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.77

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.42

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.50

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.57

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между RYCLX и RYTPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что больше доходности RYTPX в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		32.85%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.41%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTPX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCLXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-99.91%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.30%

-48.95%

+22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-71.49%

+40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-96.04%

+25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.92%

-99.89%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-82.21%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

40.96%

-21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 5.70%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.47%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

18.00%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

36.19%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

33.67%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

436.49%

-415.07%