Сравнение RYCLX с URPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -28.85% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
Сравнение доходности по годам RYCLX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between RYCLX and URPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between RYCLX and URPIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
URPIX
Сравнение RYCLX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.77 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и URPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.92% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -36.62% | +20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -69.89% | +39.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -76.97% | +43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -96.96% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -99.92% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -79.07% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 20.71% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и URPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.71% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 18.10% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 23.76% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 33.83% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 35.62% | -14.16% |
Сравнение комиссий RYCLX и URPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и URPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности URPIX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and URPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (5.71%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs URPIX's -99.92%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор