Сравнение RYCLX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -2.37% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -10.68% против -25.03% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- -10.68%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCLX и RYURX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYURX
Сравнение RYCLX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.46 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.55 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.84 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.81 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.16 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RYCLX и RYURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYURX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.81%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 33.81% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYURX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCLX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -99.29% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -26.57% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -87.96% | +57.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -94.92% | +24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -99.24% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -68.88% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 21.82% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYURX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.35% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.46% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.26% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 39.63% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 31.09% | -9.65% |