Сравнение RYCLX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCLX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 0.49% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 13.09% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -10.42% против -34.09% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.42%
UWPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -34.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCLX и UWPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYCLX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UWPIX
Сравнение RYCLX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.52 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.34 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.45 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.03 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RYCLX и UWPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UWPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что больше доходности UWPIX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 32.85% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 3.99% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UWPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -99.94% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -44.72% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -66.61% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -98.80% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.92% | -99.93% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -77.55% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.44% | 33.81% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UWPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 5.70%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.90% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 17.82% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 34.23% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 29.76% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 42.18% | -20.76% |