Сравнение RYCLX с UWPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -35.61%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCLX показывает доходность -12.06%, а UWPIX немного ниже – -12.08%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -35.61% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
UWPIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -35.61%
Сравнение доходности по годам RYCLX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -12.08% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between RYCLX and UWPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between RYCLX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UWPIX
Сравнение RYCLX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.60 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.57 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.03 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UWPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.94% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -30.66% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -60.17% | +29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -68.05% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -98.86% | +27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -99.94% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -77.73% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 18.90% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UWPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.10% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 18.74% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 24.15% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.92% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 42.25% | -20.79% |
Сравнение комиссий RYCLX и UWPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UWPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности UWPIX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.13% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and UWPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (6.10%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs UWPIX's -99.94%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор