Сравнение RYCLX с PSTIX

С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -10.42% против -15.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCLX и PSTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и PSTIX.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.