PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с BRPIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -14.19%/yr for BRPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против -14.19% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

BRPIX

1 день
-0.71%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
-7.46%
С начала года
-7.46%
1 год
-14.31%
3 года*
-14.67%
5 лет*
-10.67%
10 лет*
-14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-7.46%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between PSTIX and BRPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between PSTIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYTPXBRPIX с UCPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.13

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.61

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.88

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.73

+0.21

PSTIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и BRPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-96.76%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-16.15%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-44.49%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-50.06%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-78.80%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-96.32%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-62.20%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

8.22%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и BRPIX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеют волатильность 4.86% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.94%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.05%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.60%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.28%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.87%

-0.38%

Сравнение комиссий PSTIX и BRPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и BRPIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BRPIX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.70%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PSTIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRPIX has higher volatility (4.94%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs BRPIX's -96.76%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор