Сравнение PSTIX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.33% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 30.33%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против -30.64% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
UHPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 70.89%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -24.26%
- 10 лет*
- -30.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и UHPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UHPIX
Сравнение PSTIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.14 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.23 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.33 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.13 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и UHPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UHPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.29% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UHPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.98% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -60.89% | +36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -96.64% | +63.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -98.81% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -99.96% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -93.36% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 42.61% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UHPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 15.76% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 37.13% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 58.18% | -40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 82.91% | -66.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 320.74% | -297.00% |