Сравнение PSTIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTIX имеют среднегодовую доходность -15.10%, а акции RYTPX немного впереди с -15.00%.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и RYTPX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYTPX
Сравнение PSTIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.77 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.42 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.50 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.05 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и RYTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYTPX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYTPX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.91% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -48.95% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -71.49% | +38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -96.04% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -99.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -82.21% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 40.96% | -20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYTPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.47% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 18.00% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 36.19% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 33.67% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 436.49% | -412.75% |