Сравнение PSTIX с RYTPX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -17.21%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -10.26% против -17.21% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
RYTPX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.30%
- С начала года
- -15.30%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- -26.72%
- 5 лет*
- -21.32%
- 10 лет*
- -17.21%
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -15.30% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between PSTIX and RYTPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between PSTIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYTPX
Сравнение PSTIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.71 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYTPX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.92% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -29.99% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -68.03% | +34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -75.66% | +38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -96.22% | +28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.92% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -82.35% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 16.59% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYTPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.95% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 19.93% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 25.05% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 33.97% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 274.61% | -257.12% |
Сравнение комиссий PSTIX и RYTPX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYTPX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYTPX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.08% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PSTIX and RYTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTPX has higher volatility (9.95%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs RYTPX's -99.92%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор