Сравнение PSTIX с SOPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -20.77%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.26%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против -20.77% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
SOPIX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -15.60%
- 10 лет*
- -20.77%
Сравнение доходности по годам PSTIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.26% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between PSTIX and SOPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between PSTIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
SOPIX
Сравнение PSTIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.94 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -2.00 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и SOPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.07% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -24.87% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -54.87% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -65.00% | +27.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -90.39% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.06% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -76.20% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 11.61% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и SOPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.31% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 14.74% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 18.12% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.70% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.60% | -5.11% |
Сравнение комиссий PSTIX и SOPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и SOPIX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SOPIX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSTIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOPIX has higher volatility (9.31%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs SOPIX's -99.07%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор