PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с SOPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -20.65%/yr for SOPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -20.65% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

SOPIX

1 день
0.53%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.55%
1 год
-26.86%
3 года*
-21.71%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
-20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.29%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between PSTIX and SOPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between PSTIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIXPSTIX с BRPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIXSOPIX с UHPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-1.65

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-2.45

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.74

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.96

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-2.05

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPIX равному -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-1.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.81

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и SOPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-99.07%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-27.31%

+11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-54.87%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-65.00%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-90.86%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-99.06%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-76.14%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

12.86%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и SOPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.55%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.16%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

16.01%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

23.37%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

22.49%

+1.26%

Сравнение комиссий PSTIX и SOPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и SOPIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.56%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTIX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (4.55%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs SOPIX's -99.07%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор