PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с RYURX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -12.87%/yr for RYURX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -10.26% против -12.87% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

RYURX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
-7.20%
С начала года
-7.20%
1 год
-13.73%
3 года*
-11.58%
5 лет*
-8.59%
10 лет*
-12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.20%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between PSTIX and RYURX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between PSTIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с USPIXPSTIX с BRPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

PSTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.10

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.56

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.85

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.70

+0.18

PSTIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и RYURX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-96.72%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-16.08%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-38.48%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-44.10%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-75.37%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-96.67%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-68.98%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

8.01%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и RYURX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 4.86% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.00%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.91%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.48%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.11%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.09%

-0.60%

Сравнение комиссий PSTIX и RYURX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и RYURX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYURX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.11%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PSTIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYURX has higher volatility (5.00%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs RYURX's -96.72%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор