Сравнение PSTIX с RYURX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -25.93%/yr for RYURX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -16.38% против -25.93% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
RYURX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -49.13%
- 5 лет*
- -34.22%
- 10 лет*
- -25.93%
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.40% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between PSTIX and RYURX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between PSTIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYURX
Сравнение PSTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.77 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.87 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.62 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYURX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.34% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -18.16% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -87.70% | +53.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -88.82% | +51.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -95.29% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.34% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -69.05% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 9.97% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYURX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.83% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.96% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.81% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 39.62% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 31.09% | -7.34% |
Сравнение комиссий PSTIX и RYURX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYURX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.17% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PSTIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYURX has higher volatility (2.83%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs RYURX's -99.34%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор