Сравнение PSTIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -15.33% против -25.03% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и RYURX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYURX
Сравнение PSTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.64 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.79 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.46 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.55 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.84 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.16 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и RYURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYURX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYURX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.29% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -26.57% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -87.96% | +54.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -94.92% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.24% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -68.88% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 21.82% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYURX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.10% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.35% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.46% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.26% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 39.63% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 31.09% | -7.33% |