Сравнение PSTIX с RYCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 0.49% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -15.10% против -10.42% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
RYCLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и RYCLX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYCLX
Сравнение PSTIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.42 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.46 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.27 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.36 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и RYCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYCLX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 32.85% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYCLX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -95.37% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -26.30% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -30.60% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -70.37% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -94.92% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -69.97% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 19.44% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYCLX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.70% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.51% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 20.92% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.52% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 21.42% | +2.32% |