PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 21.54% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between USPIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.99

The correlation between USPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

USPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
2.56

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
3.35

-6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.28

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

12.33

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.56

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.18

-0.90

Просадки

Сравнение просадок USPIX и OTPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.93%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-12.53%

-37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-78.93%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-78.93%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-78.93%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-62.93%

-37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-22.74%

-73.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

3.32%

+21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.50%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

12.18%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

16.06%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

139.67%

-94.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

99.88%

-41.81%

Сравнение комиссий USPIX и OTPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и OTPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор