Сравнение USPIX с OTPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 5.88% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
OTPIX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам USPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.49% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between USPIX and OTPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.99 |
The correlation between USPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
OTPIX
Сравнение USPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.61 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 9.52 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и OTPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.55% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -12.53% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -79.55% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -79.55% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -79.55% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -65.58% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -22.88% | -73.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 3.43% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и OTPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 9.03% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 14.53% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 17.99% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 41.92% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 33.30% | +11.29% |
Сравнение комиссий USPIX и OTPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и OTPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности OTPIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and OTPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор