PortfoliosLab logo
Сравнение OTPIX с GTRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTPIX и GTRAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.30%
-2.02%
OTPIX
GTRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

1.34

GTRAX:

-0.05

Коэф-т Сортино

OTPIX:

1.85

GTRAX:

-0.03

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.24

GTRAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

1.79

GTRAX:

-0.01

Коэф-т Мартина

OTPIX:

6.18

GTRAX:

-0.12

Индекс Язвы

OTPIX:

3.99%

GTRAX:

2.35%

Дневная вол-ть

OTPIX:

18.33%

GTRAX:

5.35%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

GTRAX:

-33.05%

Текущая просадка

OTPIX:

-4.95%

GTRAX:

-21.38%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 15.55% против 0.38% соответственно.


OTPIX

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

3.30%

1 год

23.58%

5 лет

15.86%

10 лет

15.55%

GTRAX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-2.02%

1 год

-0.27%

5 лет

-2.88%

10 лет

0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTPIX и GTRAX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GTRAX в 0.88%.


График комиссии OTPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии GTRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и GTRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTPIX
Ранг риск-скорректированной доходности OTPIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

GTRAX
Ранг риск-скорректированной доходности GTRAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTPIX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTPIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.34-0.05
Коэффициент Сортино OTPIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.85-0.03
Коэффициент Омега OTPIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.00
Коэффициент Кальмара OTPIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.79-0.01
Коэффициент Мартина OTPIX, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.18-0.12
OTPIX
GTRAX

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GTRAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.34
-0.05
OTPIX
GTRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и GTRAX

OTPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.19%3.17%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и GTRAX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки GTRAX в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и GTRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.95%
-21.38%
OTPIX
GTRAX

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и GTRAX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.44%
1.02%
OTPIX
GTRAX