PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTPIX с RYAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTPIX и RYAIX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение OTPIX с RYAIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTPIX или RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

0.40

RYAIX:

-0.59

Коэф-т Сортино

OTPIX:

0.71

RYAIX:

-0.66

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.10

RYAIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

0.42

RYAIX:

-0.15

Коэф-т Мартина

OTPIX:

1.34

RYAIX:

-1.14

Индекс Язвы

OTPIX:

7.27%

RYAIX:

12.90%

Дневная вол-ть

OTPIX:

25.55%

RYAIX:

25.93%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

RYAIX:

-97.97%

Текущая просадка

OTPIX:

-6.47%

RYAIX:

-97.90%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 17.06% против -17.45% соответственно.

OTPIX

С начала года

-1.47%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

-0.47%

1 год

9.18%

3 года

19.17%

5 лет

18.01%

10 лет

17.06%

RYAIX

С начала года

-2.01%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-7.51%

1 год

-14.38%

3 года

-17.85%

5 лет

-17.51%

10 лет

-17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и RYAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг риск-скорректированной доходности OTPIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYAIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RYAIX в 5.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		0.77%0.75%0.00%0.00%10.04%4.38%3.50%0.00%2.99%0.00%0.00%4.17%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		5.78%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и RYAIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 5.19% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...