PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTPIX с RYAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с RYAIX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTPIX или RYAIX.

Корреляция

Корреляция между OTPIX и RYAIX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
368.06%
-94.98%
OTPIX
RYAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

0.36

RYAIX:

-0.51

Коэф-т Сортино

OTPIX:

0.67

RYAIX:

-0.58

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.09

RYAIX:

0.92

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

0.39

RYAIX:

-0.13

Коэф-т Мартина

OTPIX:

1.27

RYAIX:

-1.06

Индекс Язвы

OTPIX:

7.14%

RYAIX:

12.31%

Дневная вол-ть

OTPIX:

25.16%

RYAIX:

25.56%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

RYAIX:

-97.97%

Текущая просадка

OTPIX:

-11.11%

RYAIX:

-97.77%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 14.05% против -17.03% соответственно.

OTPIX

С начала года

-6.36%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.85%

5 лет

13.88%

10 лет

14.05%

RYAIX

С начала года

4.08%

1 месяц

-13.54%

6 месяцев

-1.50%

1 год

-12.19%

5 лет

-16.94%

10 лет

-17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTPIX и RYAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг риск-скорректированной доходности OTPIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYAIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
-0.51
OTPIX
RYAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYAIX в 5.44%

TTM202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		0.81%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		5.44%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и RYAIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.11%
-97.77%
OTPIX
RYAIX

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 14.03%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.03%
15.18%
OTPIX
RYAIX