PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OTPIX с RYAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTPIX и RYAIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
402.48%
-96.11%
OTPIX
RYAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

1.43

RYAIX:

-1.21

Коэф-т Сортино

OTPIX:

1.95

RYAIX:

-1.75

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.26

RYAIX:

0.80

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

1.88

RYAIX:

-0.23

Коэф-т Мартина

OTPIX:

6.59

RYAIX:

-1.76

Индекс Язвы

OTPIX:

3.92%

RYAIX:

12.82%

Дневная вол-ть

OTPIX:

18.10%

RYAIX:

18.69%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

RYAIX:

-98.44%

Текущая просадка

OTPIX:

-4.49%

RYAIX:

-98.29%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 15.28% против -17.96% соответственно.


OTPIX

С начала года

23.83%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

6.44%

1 год

24.31%

5 лет

16.48%

10 лет

15.28%

RYAIX

С начала года

-21.50%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-21.63%

5 лет

-20.34%

10 лет

-17.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.


RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
График комиссии RYAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
График комиссии OTPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTPIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.43-1.21
Коэффициент Сортино OTPIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.95-1.75
Коэффициент Омега OTPIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.260.80
Коэффициент Кальмара OTPIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.88-0.23
Коэффициент Мартина OTPIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.59-1.76
OTPIX
RYAIX

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
-1.21
OTPIX
RYAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX

Ни OTPIX, ни RYAIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
0.00%4.80%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и RYAIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.49%
-98.29%
OTPIX
RYAIX

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 5.49%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
7.20%
OTPIX
RYAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab