PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTPIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с RYAIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, OTPIX returned 4.83%/yr vs -18.43%/yr for RYAIX. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 4.83% против -18.43% соответственно.

OTPIX

1 день
3.34%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
18.62%
С начала года
16.78%
1 год
27.45%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
4.83%
Всё время*
5.74%

RYAIX

1 день
-3.33%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
-15.81%
С начала года
-14.29%
1 год
-20.53%
3 года*
-17.20%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-18.43%
Всё время*
-14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OTPIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund
$0.00$0.00$0.00

RYAIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам OTPIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		16.78%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.29%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between OTPIX and RYAIX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

-0.99

The correlation between OTPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGTOTPIX с AAPL
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOATRYAIX с RYMIX

Доходность на риск

OTPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTPIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-1.02

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.43

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.79

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

-1.56

+8.23

OTPIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и RYAIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-98.93%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-25.47%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.55%

-50.13%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.55%

-61.15%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-87.73%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.20%

-98.89%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-73.44%

+50.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

12.83%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 7.62% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.91%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

16.56%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.77%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

23.42%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

22.90%

+10.48%

Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.48%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and RYAIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.91%) compared to OTPIX (7.62%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs RYAIX's -98.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор