PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.54%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 21.54% против -19.29% соответственно.

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between OTPIX and RYAIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.99

The correlation between OTPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPLOTPIX с VGT
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOATRYAIX с RYMIX

Доходность на риск

OTPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-1.73

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-2.58

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-1.01

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-2.23

+14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-1.73

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.66

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.85

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и RYAIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-98.93%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.64%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-50.13%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-61.15%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-89.04%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.93%

-98.93%

+36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-73.29%

+50.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

12.65%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 4.50% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.35%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.17%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

22.86%

+116.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

22.66%

+77.22%

Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and RYAIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs RYAIX's -98.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор