Сравнение OTPIX с RYAIX
OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, OTPIX returned 5.21%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 5.21% против -18.82% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 5.21%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам OTPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.97% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between OTPIX and RYAIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.99 |
The correlation between OTPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
OTPIX
RYAIX
Сравнение OTPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.82 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.69 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и RYAIX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -98.93% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -25.47% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -50.13% | -29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.55% | -61.15% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -87.96% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.44% | -98.89% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -73.39% | +50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 12.37% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и RYAIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 7.79% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.84% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.39% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.66% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.97% | 23.24% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 22.80% | +10.51% |
Сравнение комиссий OTPIX и RYAIX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и RYAIX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
OTPIX and RYAIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs RYAIX's -98.93%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор